Procure o tema e encontrará sobretudo tutoriais de instalação. Mas a pergunta que as pessoas fazem de facto, a julgar pelo que escrevem, não é como fazer. É onde pô-la: no router ou em cada dispositivo. São duas redes diferentes, e a diferença não é de comodidade.
O que "no router" quer mesmo dizer
Instalar o cliente VPN no router coloca toda a rede local atrás de um único túnel. Não é uma figura de estilo. O próprio guia de cliente WireGuard do OpenWrt manda atribuir a interface VPN à zona WAN e encaminhar 0.0.0.0/0 e ::/0 por ela, ou seja, todos os destinos IPv4 e IPv6. Tudo o que sai de casa passa pelo túnel, saiba o aparelho ou não.
Essa única frase contém ao mesmo tempo o apelo e o preço.

O que se ganha, e é real
Os aparelhos que não conseguem correr um cliente ficam cobertos. Uma televisão ligada, uma consola, uma impressora, um termostato: nenhum terá alguma vez uma app VPN em que confie, e por trás de um túnel ao nível do router não precisam. É por isso que os nossos guias sobre Apple TV e consolas apresentam o router como a via limpa e não como um remendo.
Nada fica esquecido. Nenhum aparelho desprotegido porque alguém reinstalou a app e nunca mais entrou na conta. A cobertura deixa de depender de quem configurou o quê.
Uma só licença cobre a casa. Na maioria dos fornecedores um router conta como uma ligação, sejam quantos forem os aparelhos por trás.
O que se perde, e raramente se diz
Todos partilham uma saída. A casa inteira aparece do mesmo país, ao mesmo tempo. Não pode ver algo que exige estar aqui enquanto outra pessoa precisa de estar noutro sítio. Numa instalação aparelho a aparelho é trivial; ao nível do router é uma reconfiguração para todos.
Desligá-la não é local. Alguns bancos e serviços públicos recusam tráfego VPN. Num aparelho muda o interruptor da app; num router é preciso reconfigurar ou excluir esse aparelho de propósito, se o firmware o permitir.
A cifragem muda de sítio. A criptografia corre no processador do router em vez do de cada aparelho. É uma consequência de arquitetura, não um teste de desempenho: quanto custa depende inteiramente do seu equipamento, e mede-se em sua casa e não num número alheio.
O firmware decide se a pergunta se chega a pôr. Muitos routers de origem não têm cliente VPN nenhum. As vias realistas são um router vendido com um, um equipamento compatível passado a um firmware como o OpenWrt, ou um segundo router colocado atrás do primeiro.
O arranjo que a maioria quer na verdade
Com as duas colunas em cima da mesa, a resposta normalmente não é uma ou outra. É um túnel no router para o que não se sabe proteger sozinho e um cliente no portátil e no telemóvel, que de qualquer modo o acompanham fora de casa e cujo interruptor quer à mão.
Se a sua razão para querer o router era "quero que parte do tráfego fique fora do túnel", o mecanismo que procura chama-se split tunneling, e existe também do lado do aparelho.
O resumo honesto
O nível router não é a versão avançada do nível aparelho. É outra troca: cobertura total em troca de uma única saída partilhada e de um interruptor que já não está ao alcance do braço. Escolha-o porque os aparelhos que lhe importam não conseguem correr um cliente, não porque soa mais completo.
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